Серии:

Спустя три месяца после событий второго сезона за Сопрано следит ФБР. Солдат ДиМео, Пэтси Паризи, в свой день рождения в депрессии из-за убийства своего брата-близнеца[a], правильно заподозрив Тони в причастности к этому. Пока ФБР наблюдает за домом Тони, они замечают пьяного Пэтси, который, спотыкаясь, выходит на задний двор и направляет пистолет на ничего не подозревающего Тони, но не может выстрелить и вместо этого мочится в семейный бассейн.

Тони знакомится с Ноа Танненбаумом, парнем смешанной расы, бойфрендом Медоу, и после ссоры с ним у него случается паническая атака. Он идет навестить Ливию, пытаясь выяснить, что она сказала после задержания[b], но позже той же ночью она умирает от инсульта. Тони признается Мелфи в своем облегчении от ее смерти, но тут же ругает себя за такие мысли.

Крис становится полноправным членом банды, но обнаруживает, что ему всё ещё приходится подлизываться к Поли. Джеки Априле-младший, стремясь попасть в банду, несмотря на желание своего покойного отца, сообщает Крису о благотворительном концерте, который он может ограбить. Когда Светлана продолжает отказывать Дженис в коллекции пластинок её матери, она крадёт её протез ноги.

Преемник Ричи, Ральфи Чифаретто, начинает встречаться с Розали и берет Джеки с собой, чтобы взыскать долг с должника. Разгневанный тем, что он вовлек Джеки в свои дела, Тони повышает солдата Джиджи Честоне до капо вместо Ральфи. Мужчины врываются в дом Дженис, избивают ее и заставляют забрать ногу Светланы.

Кармела и Тони вместе посещают сеанс с Мелфи, где им не удаётся решить свои проблемы. По дороге домой Тони получает штраф от полицейского, которому он не удаётся дать взятку. Во время визита домой Медоу забирает прослушивающую лампу, не подозревая, что это останавливает расследование ФБР. Адриана увольняется с работы хостесс в Nuovo Vesuvio, что приводит к тому, что Арти в гневе выражает свою симпатию к ней в присутствии Тони, который предупреждает его, чтобы он держался подальше.

Трейси, стриптизерша из клуба «Бада Бинг», регулярно занимающаяся сексом с Ральфи, заводит дружеские отношения с Тони и сообщает ему, что беременна от Ральфи. Поведение Ральфи в «Бада Бинг» становится все более предосудительным, и в конце концов он забивает Трейси до смерти, когда она насмехается над ним перед его друзьями.

Опухоль в желудке Джуниора удалена лишь частично, что требует последующей химиотерапии. Джуниор начинает страдать от последствий. Его хирург не отвечает на звонки, поэтому Тони и Фурио запугивают его, чтобы он уделил Джуниору первоочередное внимание. Джорджи Санторелли[d] покупает бас-гитару Big Mouth Billy Bass для Bada Bing.

Медоу и Джеки испытывают взаимную симпатию и вскоре начинают встречаться. Когда Ральфи отказывается от предложения Тони выпить, он отменяет приглашение на День благодарения для него и семьи Априлес. Ральфи приносит ему неискренние извинения за свое поведение, которые Тони игнорирует. Сестоне умирает от сердечного приступа в туалете, и Тони понимает, что никто, кроме Ральфи, не подходит на роль капо, и неохотно повышает его в должности.

Тони продолжает свой роман с Глорией, и они оба лгут Мелфи о своих недавних радостях, хотя она и подозревает неладное. Эй-Джей и его друзья устраивают вандализм в школе, но школа решает не наказывать его, потому что он приносит пользу футбольной команде. Раздраженные отсутствием последствий, Тони и Кармела запрещают ему выходить из дома на месяц.

По мере приближения Рождества Тони просит Бобби заменить Пусси в роли Санта-Клауса, что вызывает у Тони воспоминания о Пусси в этой роли. Тони вспоминает Рождество 1995 года, когда Пусси был чувствителен к прикосновениям к его костюму Санты. Он подозревает, что под костюмом Пусси мог быть установлен микрофон, и решает, что ФБР, должно быть, передало его во время поездки в Бока-Ратон ранее в том году.

Пока Сильвио болеет гриппом, Тони поручает Поли взыскать долг с русского должника, и тот берет с собой Криса. Поли затевает драку с русским, и, полагая, что убил его, они отвозят тело в сосновые леса Нью-Джерси, но русский нападает на них и скрывается в лесу. Когда его следы исчезают, Поли и Крис понимают, что заблудились.

Когда Кармела начинает опасаться рака яичников, она становится эмоциональной из-за, казалось бы, случайных вещей. Она исповедуется священнику, который советует ей игнорировать аморальные поступки Тони и жить на деньги, которые он для неё зарабатывает. Позже она обнаруживает у себя проблемы с щитовидной железой.

Эй-Джея исключают из школы за кражу ответов на контрольные работы, и Тони предлагает отправить его в военную школу, против чего выступает Кармела. Поли недоплачивают деньги, которые ему должен Ральфи, и Тони ему не помогает, что побуждает его поговорить с заместителем босса нью-йоркской семьи Лупертацци, Джонни Сакримони.